具有时变参数的分数布朗运动环境下欧式缺口期权定价

编号 zgly0000970411

文献类型 期刊论文

文献题名 具有时变参数的分数布朗运动环境下欧式缺口期权定价

作者 白婷  李翠香 

作者单位 河北师范大学数学与信息科学学院 

母体文献 商丘师范学院学报 

年卷期 2015(3)

页码 19-21+26

年份 2015 

关键词 分数布朗运动  拟鞅  时变参数  欧式缺口期权 

文摘内容 经典的期权定价模型假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.本文假设标的资产服从几何分数布朗运动,且无风险利率r(t),红利率q(t),波动率σ(t)均为随时间变化的确定函数,运用拟鞅方法求出了欧式缺口期权的定价公式,推广了相关结果。