分数布朗运动环境下阶梯式幂期权定价的鞅分析

编号 zgly0000851988

文献类型 期刊论文

文献题名 分数布朗运动环境下阶梯式幂期权定价的鞅分析

作者 卢树强  刘秀芳  刘越智  赵胜霞 

作者单位 大庆师范学院数学科学学院 

母体文献 黑河学院学报 

年卷期 2014(3)

页码 120-122

年份 2014 

关键词 分数布朗运动  幂期权  拟鞅  等价鞅测度 

文摘内容 标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式幂期权定价。考虑投资者对风险和收益的要求,构建出一类新型幂期权,期权到期价格为:C(T)=0,Sn1(T)≤ K{Sn1(t)-K,KM在分数布朗运动前提下,利用等价鞅测度理论,将经典幂期权模型中的理论进行推广,得出新型期权定价公式。满足投资者的要求,使这种期权得以实际运行。